Skillnad mellan Basel 1 2 och 3

Huvudskillnad - Basel 1 vs 2 vs 3

Basalavtal införs av Baselkommitté för bankövervakning (BCBS), en bankövervakningsmyndighetskommitté som Infördes av centralbankcheferna i Tio (G-10) länder 1975. Huvudsyftet med denna kommitté är att ge riktlinjer för bankregler. BCBS har utfärdat tre överenskommelser med namnet Basel 1, Basel 2 och Basel 3 hittills med avsikt att öka banktrovärdigheten genom att stärka bankövervakningen över hela världen. Den viktigaste skillnaden mellan Basel 1 2 och 3 är att Basel 1 är etablerat för att specificera ett minimumsandel av kapital till riskvägda tillgångar för bankerna medan Basel 2 är etablerat för att införa övervakningsansvar och att ytterligare stärka minimikapitalkravet och Basel 3 för att främja behovet av likviditetsbuffertar (ett extra lager av eget kapital).

INNEHÅLL
1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är Basel 1
3. Vad är Basel 2
4. Vad är Basel 3
5. Jämförelse vid sida vid sida - Basel 1 vs 2 vs 3
6. Sammanfattning

Vad är Basel 1?

Basel 1 släpptes i juli 1988 för att skapa en ram för att hantera riskhantering ur bankens kapitaltäcknings perspektiv. Principen om här var bankernas kapitaltäckning. En av de främsta orsakerna till detsamma var den latinamerikanska skuldkrisen under början av 1980-talet, där utskottet insåg att kapitalförhållandena för internationella banker minskar med tiden. Ett minimumskvot av kapital till riskvägda tillgångar på 8% uppgav att den skulle genomföras från och med 1992.

Basel 1 specificerade också de allmänna bestämmelser som kan ingå i beräkningen av det lägsta kapitalkravet.

E. g. I avtalet fastställs riktlinjer för hur man känner igen effekterna av multilateralt nettning (ett avtal mellan två eller flera banker att avveckla ett antal transaktioner tillsammans eftersom det är kostnadseffektivt och tidsbesparande i motsats till att de individuellt avvecklas) i april 1995.

Vad är Basel 2?

Huvudsyftet med Basel 2 var att ersätta minimikapitalkravet med ett behov av att göra en granskning av bankens kapitaltäckning. Basel 2 består av 3 pelare. De är

Minimikapitalkrav som syftade till att utveckla och utöka de standardiserade reglerna i Basel 1

  • Övervakning av institutets kapitaltäckning och intern bedömningsprocess
  • Effektiv användning av information som hävstång till stärka marknadsdisciplinen och uppmuntra sunda bankpraxis.
  • Den nya ramen har utformats för att förbättra sättet för regulatoriska kapitalkrav som speglar de underliggande riskerna och bättre hantera den finansiella innovationen som har skett under de senaste åren.Ändringarna syftade till att belöna och uppmuntra fortsatta förbättringar av riskmätning och kontroll.

Vad är Basel 3?

Behovet av en uppdatering till Basel 2 kände sig speciellt med den ekonomiska kollapsen av Lehman Brothers - ett globalt finansiellt företag som förklarades konkurs i september 2008. Fall i företagsstyrning och riskhantering har lett till utvecklingen av denna överenskommelse som kommer att träda i kraft från 2019 och framåt. Banksektorn gick in i finanskrisen med för mycket hävstång och otillräckliga likviditetsbuffertar. Det huvudsakliga målet för Basel 3 är således att ange ett ytterligare lager av gemensamt kapital (en kapitalbehållningsbuffert) för banker. Vid överträdelse begränsar utbetalningar för att hjälpa till att uppfylla det minsta gemensamma kapitalbehovet. Dessutom ingår följande riktlinjer i Basel 3.

En motcyklisk kapitalbuffert som ställer in begränsningar för bankernas deltagande i systemövergripande kreditbomber i syfte att minska sina förluster i kreditbrott

  • Ett hävstångsförhållande - ett minimibelopp av förlustabsorberande kapital i förhållande till samtliga bankers tillgångar och exponeringar utanför balansräkningen, oavsett riskvägning
  • Likviditetskrav - ett lägsta likviditetsförhållande, likviditetsdäckförhållandet (LCR), som är avsedda att ge tillräckligt med pengar till täcka finansieringsbehov under en 30-dagars stressperiod; ett långsiktigt förhållande, nettokapitalförhållandet (NSFR), som syftar till att ta itu med löptidsminskningar över hela balansräkningen
  • Ytterligare förslag till systemiskt viktiga banker, inklusive krav på tilläggskapital, ökad kontingentkapital och stärkta arrangemang för cross- Gränsövervakning och upplösning
  • Figur _1: Bankernas utlåningskriterier var den viktigaste bidragsgivaren till finanskrisen 2008

    Vad är skillnaden mellan Basel 1 2 och 3?

Basel 1 vs 2 vs 3

Basel 1

Basel 1 bildades med huvudmålet att uppräkna ett minimikapitalkrav för banker. Basel 2
Basel 2 bildades för att införa övervakningsansvar och att ytterligare stärka minimikapitalkravet. Basel 3
Basel 3: s fokus var att ange en extra buffert av eget kapital som bibehålls av bankerna. Riskfokus
Basel 1
Basel 1 har den minimala riskfokusen av de tre överenskommelserna. Basel 2
Basel 2 introducerade en tre pelare tillvägagångssätt för riskhantering. Basel 3
Utvärdering av likviditetsrisk utöver de risker som anges i Basel 2 infördes av Basel 3. Risker betraktas
Basel 1
Endast kreditrisk beaktas i Basel 1. Basel 2
Basel 2 innehåller ett brett spektrum av risker, inklusive operativa, strategiska och ryska risker. Basel 3
Basel 3 innehåller likviditetsrisker utöver de risker som införs av Basel 2. Förutsägbarhet för framtida risker
Basel 1
Basel 1 är bakåtblickande eftersom den endast betraktade tillgångarna i den nuvarande portföljen av banker. Basel 2
Basel 2 är framåtblickande jämfört med Basel 1 eftersom kapitalberäkningen är riskkänslig. Basel 3
Basel 3 ser framåt som makroekonomiska miljöfaktorer beaktas utöver de enskilda bankkriterierna. Sammanfattning - Basel 1 vs 2 vs 3

Skillnaden mellan Basel 1 2 och 3 överenskommelser beror främst på skillnaderna mellan deras mål som de fastställdes för att uppnå. Trots att de är mycket olika i de standarder och krav de presenterade, är alla 3 navigerade på ett sådant sätt att hantera bankrisker mot bakgrund av de snabbt förändrade internationella affärsmiljöerna. Med framstegen i globaliseringen är banker sammankopplade överallt i världen. Om bankerna tar osäkra risker kan katastrofala situationer uppstå på grund av den enorma summan av medel som är involverade och den negativa inverkan kan snart sprida sig mellan många nationer. Finanskrisen som startade 2008 som orsakade en betydande ekonomisk förlust är det tidigaste exemplet på detta.

Referens:

1. "Baselkommitténs historia. "Baselkommitténs historia. N. p. , 09 okt. 2014. Web. 16 februari 2017.
2. "Fallstudie: Collapse of Lehman Brothers. "Investopedia. N. p. , 03 mars 2016. Web. 16 februari 2017.
3. "Basel Accord. "Investopedia. N. p. , 15 maj 2007. Web. 20 februari 2017.
4. Amadeo, Kimberly. "Vad orsakade 2008 års finansiella kris och kunde det hända igen? " Balansen. N. p. , n. d. Webb. 20 februari 2017.
Image Courtesy:

1. "Subprime mortgage originations, 1996-2008" Av National Commission om orsakerna till den finansiella och ekonomiska krisen i USA - Slutrapport från National Commission om orsakerna till den finansiella och ekonomiska krisen i USA, s. 70 figur 5. 2 (Public Domain) via Commons Wikimedia